高盛Liquidnet和Bloomberg提交的数据量不完整

2019-07-11 10:18:18

欧盟市场监管机构已发布其首批MiFID II数据绩效指标,其中高盛,Liquidnet和彭博等公司呼吁提交大量不完整的数据。对于MiFID II下双容量上限(DVC)提交的数据,高盛的Sigma X多边交易设施(MTF)拍卖账户有11个不完整的流动股票ISIN,所有交易场所的数量最多,其次是ICAP的MTF现金股权,有八个不完整的ISIN。

来自欧洲证券和市场管理局(ESMA)的DVC完整性指标报告也显示,Euronext Block MTF和伦敦证券交易所MTF均位居第三,其中六个不完整的ISIN流动性股票。

对于其他权益工具(包括非流动性股票和非流通股)的DVC数据,ESMA的报告显示,Liquidnet拥有最不完整的ISIN,823,最高完整性缺口为35%。Bloomberg Trading Facility Limited的MTF在不完整的ISIN中排名第二,有659,完整性缺口为27%。

Tradeweb紧随其后的其他权益工具排名第三,与Liquidnet和Bloomberg Trading Facility Limited相比,不完整的ISIN数量显着减少160,完整性缺口为6%。

关于DVC的数据指标于10月8日公布,观察了去年4月至今年8月的提交情况。根据MiFID II提交的债券流动性评估数据的类似业绩报告将于11月1日公布。

ESMA 上个月宣布计划增加对欧洲交易场所提交的数据的审查,以迫使场馆改善向监管机构提供及时和完整的数据。

“ESMA致力于确保数据的完整性,以促进整个欧盟的DVC和债券市场流动性规则的一致应用。此外,我们需要确保交易场所之间的公平竞争环境,“ESMA主席Steven Maijoor在宣布数据绩效指标时表示。“只有来自交易场所的相关数据始终如一且完整正确,才能实现这些目标。”

ESMA补充说,数据绩效报告将每月公布给DVC,每季度发布一次债券流动性。